Основным местопребыванием императора (из-за угрозы терроризма) стала Гатчина. Подолгу он живал в Петергофе и Царском Селе, а приезжая в Петербург, останавливался в Аничковом дворце. Зимний он не любил.

Придворный этикет и церемониал при Александре стали гораздо проще. Он сильно сократил штат министерства двора, уменьшил число слуг и ввёл строгий надзор за расходованием денег. Дорогие заграничные вина были заменены крымскими и кавказскими, а число балов ограничено четырьмя в год.

Вместе с тем огромные деньги расходовались на приобретение предметов искусства. Император Александр III в молодости обучался рисованию у профессора живописи Н. И. Тихобразова. Позже Александр Александрович возобновил занятия, продолжив рисовать вместе с женой Марией Федоровной под руководством академика А. П. Боголюбова. После восшествия на престол Александр III из-за загруженности делами оставил занятия художествами, сохранив на всю жизнь любовь к искусству. ^[26]

Император был страстным коллекционером, уступая в этом отношении разве что Екатерине II. Гатчинский замок превратился буквально в склад бесценных сокровищ. Приобретения Александра — картины, предметы искусства, ковры и тому подобное — уже не помещались в галереях Зимнего, Аничкова и других дворцов. Собранная Александром III обширная коллекция картин, графики, предметов декоративно-прикладного искусства, скульптур была передана в основанный по его инициативе Русский музей.^[27]

Нет сведений о том, что он, подобно своему отцу, имел любовниц, состоя в браке.

Увлечения Александра также были простыми и безыскусными; увлекался охотой и рыбалкой. Часто летом царская семья уезжала в финские шхеры. Любимым местом охоты императора была Беловежская пуща. Иногда императорская семья вместо отдыха в шхерах уезжала в Польшу в Ловическое княжество, и там с азартом предавалась охотничьим забавам, особенно охоте на оленей, а завершала отпуск чаще всего поездкой в Данию, в замок Бернсторф — родовой замок Дагмары, где часто собирались со всей Европы её коронованные сородичи.

Во время летнего отдыха министры могли отвлекать императора лишь в экстренных случаях. Правда, в течение всего остального года Александр всецело отдавался делам.